L'analyse experte, en quelques secondes.Expert analysis, in seconds.

Vous définissez la méthode. RIALTO la rejoue à chaque arrêté : analyse des variations entre deux arrêtés, routines natives ou personnalisées, calculs déterministes et traçabilité de l'analyse.You define the method. RIALTO replays it at every reporting date: variance analysis between two reporting dates, native or custom routines, deterministic calculations and traceable analysis.

• Briques proposées : selon la métrique analysée, RIALTO suggère les blocs d'analyse pertinents.Suggested blocks: according to the metric analysed, RIALTO suggests the relevant analysis blocks.
• Définition par la conversation : l'analyse souhaitée peut aussi se décrire dans le chat : RIALTO compose la routine.Defined in conversation: the desired analysis can also be described in the chat: RIALTO composes the routine.
• Justifications documentées pour le superviseur et l'audit.Documented justifications for the supervisor and audit.
• Expertise capitalisée et partagée entre les équipes.Capitalised expertise, shared across teams.

Vos données, reconnues et mappées.Your data, recognised and mapped.

RIALTO reconnaît le sens métier de vos données et propose un mapping vers le référentiel cible, adapté à vos formats internes. Vos équipes valident ou corrigent ce mapping avant intégration.RIALTO recognises the business meaning of your data and proposes a mapping to the target reference, adapted to your internal formats. Your teams validate or correct it before integration.

• Le mapping validé se réutilise en production.The validated mapping is reused in production.
• Intégration accélérée, classification cohérente dans les reportings.Faster integration, consistent classification across reports.
• Mapping réglementaire auditable pour le LCR.Auditable regulatory mapping for the LCR.

Retracez chaque action de l'agent.Trace every agent action.

De la donnée brute au fichier livré, chaque étape conserve ses paramètres, son horodatage et ses résultats. Des chiffres défendables face au superviseur : BCE, ACPR, CSSF, NBB, BaFin.From raw data to the delivered file, each step retains its parameters, timestamp and results. Figures defensible before the supervisor: ECB, ACPR, CSSF, NBB, BaFin.

• Chaque opération identifiée, paramétrée et horodatéeEvery operation identified, parameterised and timestamped
• Paramètres d'entrée listés, étapes de calcul détaillées pas à pasInput parameters listed, calculation stages detailed step by step
• Durée et statut par opération, résultat reproductible à l'identiqueDuration and status per operation, exactly reproducible result

Vos référentiels, interrogeables.Your references, queryable.

Une base de connaissance réglementaire et interne, interrogeable en langage naturel : les équipes interrogent les normes, synthétisent les exigences et accèdent aux passages de référence.A regulatory and internal knowledge base, queryable in natural language: teams query the standards, summarise the requirements and access the reference passages.

• Ancrage documentaire : les réponses s'appuient sur le corpus validé et renvoient aux passages de référence.Document grounding: answers rest on the validated corpus and point to the reference passages.
• Auditabilité et citations : l'IA ne génère pas de norme, elle restitue la connaissance existante de façon structurée.Auditability and citations: the AI does not generate standards, it returns existing knowledge in a structured way.
• Sécurisation : réduction structurelle du risque d'hallucination grâce à un cadre de réponse restreint aux documents de la banque et à l'expertise ALM intégrée.Safety: structural reduction of hallucination risk through a response frame restricted to the bank's documents and the built-in ALM expertise.

L’expertise bancaire et l’ingénierie réunies.Banking expertise and engineering, combined.

Développé au sein d’OMOTE Advisory, cabinet spécialisé en ALM, risques et capital, le projet RIALTO rassemble depuis 2024 des experts métier, des quants, des ingénieurs IA et des ingénieurs logiciels.Developed within OMOTE Advisory, a firm specialised in ALM, risk and capital, the RIALTO project has brought together business experts, quants, AI engineers and software engineers since 2024.

Cette équipe associe la pratique des risques bancaires à la maîtrise de la modélisation, de l’intelligence artificielle et du développement logiciel. Elle porte l’ensemble de la conception : méthodes d’analyse, moteurs de calcul, agents IA et architecture de la plateforme, avec une même exigence de rigueur métier et de fiabilité opérationnelle.The team combines hands-on banking risk practice with expertise in modelling, artificial intelligence and software development. It carries the entire design: analysis methods, calculation engines, AI agents and platform architecture, with the same demand for business rigour and operational reliability.

Des établissements de premier plan.Leading institutions.

Les équipes accompagnent les fonctions ALM et Risques de grands groupes bancaires européens, de banques privées, de banques d'investissement et de groupes bancaires internationaux.The teams support the ALM and Risk functions of large European banking groups, private banks, investment banks and international banking groups.

Une demande, quatre modules, chaque étape tracée.One request, four modules, every step traced.

L'expert se consacre à l'analyse du risque. RIALTO enchaîne les calculs et les restitutions, et conserve pour chaque étape ses paramètres, son horodatage et ses résultats.The expert focuses on risk analysis. RIALTO chains the calculations and outputs, and keeps each step's parameters, timestamp and results.

La sensibilité EVE, scénario par scénario.EVE sensitivity, scenario by scenario.

Dans le chat IRRBB (risque de taux du portefeuille bancaire), l'expert demande la sensibilité EVE de la Banque A sous les six scénarios réglementaires. RIALTO rédige la synthèse, identifie le pire choc et joint, pour chaque scénario, un graphique par échéancier dans un volet dépliable.In the IRRBB (interest rate risk in the banking book) chat, the expert asks for Bank A's EVE sensitivity under the six regulatory scenarios. RIALTO writes the summary, identifies the worst shock and attaches, for each scenario, a chart by maturity bucket in a collapsible pane.

• Pire choc : déplacement parallèle vers le haut, −478,2 M€, soit −12,47 % des fonds propres Tier 1, sous le seuil de −15 %Worst shock: parallel shift up, −€478.2m, or −12.47% of Tier 1 capital, within the −15% threshold
• Six scénarios, un volet par scénario : sensibilité globale, intérêt et principal sur 13 tranchesSix scenarios, one pane each: global, interest and principal sensitivity across 13 buckets
• Décomposition intérêt / principal, bascule tableau ou graphique, export PNG ou dashboardInterest / principal breakdown, table or chart view, PNG or dashboard export

Le ΔEVE mesuré sous chaque choc.ΔEVE measured under each shock.

Les chocs calibrés sont appliqués au périmètre CSRBB (risque de spread de crédit du portefeuille bancaire). RIALTO restitue le ΔEVE, sa décomposition actif / passif, son poids en CET1 (fonds propres de base de catégorie 1) et le détail par unité de calibration, à la hausse comme à la baisse.Calibrated shocks are applied to the CSRBB (credit spread risk in the banking book) scope. RIALTO returns ΔEVE, its asset / liability split, its weight in CET1 (Common Equity Tier 1) and the detail by calibration unit, upward and downward.

Interroger les gaps en langage naturel.Query the gaps in natural language.

Une demande en une phrase : RIALTO construit l'indicateur à partir des postes du bilan, le calcule par time bucket et le restitue en graphique, avec les données utilisées.A one-sentence request: RIALTO builds the indicator from the balance-sheet items, computes it by time bucket and returns it as a chart, with the data used.

• Gaps statiques, dynamiques ou sous scénario, par devise et par entitéStatic, dynamic or scenario gaps, by currency and by entity
• Requêtes libres sur les données : ratios et indicateurs composés à la demande, dépôts / crédit par exempleFree queries on the data: ratios and indicators built on demand, deposit-to-loan for instance
• Explication d'un gap ou d'une variation entre arrêtés, poste par posteExplanation of a gap or of a change between reporting dates, item by item

Du stress de fuite à l'horizon de survie cible.From the run-off stress to the target survival horizon.

• Stress rapide en conversation : une fuite décrite en une phrase (« fuite de 20 % des dépôts à vue à 1 an ») et les gaps sont recalculés aussitôt.Quick stress in conversation: an outflow described in one sentence (“20% run-off of sight deposits at 1 year”) and the gaps are recomputed immediately.
• Remédiation : après le stress, la banque fixe un horizon de survie cible. RIALTO répartit l'effort entre les postes retenus, dans les bornes fixées.Remediation: after the stress, the bank sets a target survival horizon. RIALTO spreads the effort across the selected items, within the set bounds.

Un choc en une phrase, sur le LCR à l'arrêté ou projeté.A one-sentence shock, on the LCR at the reporting date or projected.

• Stress rapide en conversation : un choc décrit en une phrase (« −20 % sur les dépôts de détail », « le titre FR… dégradé à A ») et le ratio est recalculé aussitôt.Quick stress in conversation: a shock described in one sentence (“−20% on retail deposits”, “security FR… downgraded to A”) and the ratio is recomputed immediately.
• Projection du LCR : le ratio à chaque horizon, calculé à partir du bilan projeté (PMT) ou directement à partir des postes LCR projetés, avec un calcul auditable.LCR projection: the ratio at each horizon, computed from the projected balance sheet (PMT) or directly from the projected LCR items, with an auditable calculation.
• Reverse stress testing : les scénarios qui conduisent au franchissement d'un seuil.Reverse stress testing: the scenarios that lead to a threshold being breached.