Produire, simuler, expliquer, défendre.
De la donnée au comité.
Une technologie nouvelle, en rupture avec l'existant. RIALTO Kernel industrialise la production des métriques, le reporting réglementaire et de pilotage, l'analyse et la simulation, pour l'ALM et les risques bancaires, jusqu'à l'ICAAP (processus d'évaluation interne de l'adéquation du capital) et l'ILAAP (processus d'évaluation interne de l'adéquation de la liquidité). Des moteurs de calcul déterministes et auditables, orchestrés par des agents IA spécialisés qui expliquent chaque résultat en langage naturel.
| Plus gros mouvements · postes | 30/06/2024 | 30/09/2024 | Variation | Poids NSFR |
|---|---|---|---|---|
| ASF des dépôts de la clientèle de détail › | 37 224,2 M€ | 37 577,9 M€ | +353,8 M€ | +0,66 pt |
| ASF des clients financiers et banques centrales › | 14 689,8 M€ | 14 415,1 M€ | −274,7 M€ | −0,51 pt |
| ASF des autres clients non financiers (hors banques centrales) › | 9 611,6 M€ | 9 703,0 M€ | +91,3 M€ | +0,17 pt |
| ASF des éléments et instruments de fonds propres › | 9 091,2 M€ | 9 177,6 M€ | +86,4 M€ | +0,16 pt |
| ASF des autres passifs › | 480,6 M€ | 485,2 M€ | +4,6 M€ | +0,01 pt |
| Autres (1) | 381,2 M€ | 384,8 M€ | +3,6 M€ | +0,01 pt |
| Total · ASF | 71 478,6 M€ | 71 743,6 M€ | +265,0 M€ | +0,49 pt |
| Plus gros mouvements · postes | 30/06/2024 | 30/09/2024 | Variation | Poids NSFR |
|---|---|---|---|---|
| RSF des prêts › | 47 370,6 M€ | 47 820,8 M€ | +450,2 M€ | −1,11 pt |
| RSF des autres actifs › | 2 797,2 M€ | 2 823,8 M€ | +26,6 M€ | −0,07 pt |
| RSF des actifs liquides › | 2 020,8 M€ | 2 040,0 M€ | +19,2 M€ | −0,05 pt |
| RSF des titres autres que les actifs liquides › | 730,0 M€ | 736,9 M€ | +6,9 M€ | −0,02 pt |
| RSF des éléments de hors-bilan › | 496,1 M€ | 500,8 M€ | +4,7 M€ | −0,01 pt |
| Autres (2) | 298,5 M€ | 301,3 M€ | +2,8 M€ | −0,01 pt |
| Total · RSF | 53 713,2 M€ | 54 223,7 M€ | +510,5 M€ | −1,26 pt |
Une plateforme, quatre fonctions.
Chaque fonction se pilote aussi en conversation : demandez un calcul, un rapport, une analyse ou une simulation en langage naturel, RIALTO l'exécute et l'explique.
Métriques de taux, de liquidité et de solvabilité, calculées par des moteurs déterministes, reproductibles à l'identique.
Automatisation du reporting réglementaire et de pilotage : chaque rapport est généré depuis les résultats et relié à sa date, son périmètre et ses hypothèses.
Décomposition des variations entre arrêtés, bridges explorables, routines d'analyse, commentaires prêts pour les comités.
Chocs, stress, reverse stress tests et variations d'hypothèses, configurés dans un menu ou décrits dans la conversation.
Les banques n'ont pas un problème d'expertise.
Équipes brillantes. Modèles sophistiqués. Réglementations maîtrisées. L'expertise cesse de fonctionner dès qu'il faut industrialiser.
L'expertise d'un cabinet. La discipline d'un éditeur.
Une technologie en rupture avec l'existant pour industrialiser les chaînes ALM et risques bancaires, de la production au reporting, à l'analyse et à la simulation, et réduire le risque opérationnel, au service de la gestion actif-passif bancaire et du pilotage du bilan.
Les calculs s'automatisent. L'analyse reste largement manuelle.
Votre expertise, codifiée dans une plateforme que vos équipes pilotent, conçue par des praticiens de l'ALM et des risques bancaires qui y ont encodé la leur, versionnée et auditable.
Une chaîne maîtrisée
Automatiser la production des indicateurs et des reportings, depuis les données disponibles. Calculs déterministes, traitements traçables et résultats reproductibles.
Une expertise réutilisable
Traduire le raisonnement analytique expert en routines métier spécialisées. Décomposer les variations, identifier les facteurs contributifs et structurer le commentaire.
Une analyse vivante
Interroger les résultats en langage naturel et approfondir une question au fil de l'analyse. Faire varier les hypothèses, simuler des scénarios et mesurer leurs impacts.
Une plateforme ALM et risques modulaire, selon les besoins de la banque.
La banque choisit l'ensemble ou certains modules, avec un niveau d'entrée adapté à ses systèmes existants. Sept moteurs de métriques, deux moteurs amont, un socle, pour tout le périmètre ALM et risques bancaires.
IRRBB Insight Core
Risque de taux du portefeuille bancaire : EVE (valeur économique des fonds propres), NII (marge nette d'intérêts) et sensibilités ; scénarios, analyse des contributions, bridges et reporting ITS.
Voir le module →CSRBB Insight Core
Risque de spread de crédit du portefeuille bancaire : calibration des chocs, sensibilités EVE et NII sous variations de spreads, explication et reporting.
Voir le module →GAP Insight Core
Échéanciers et déséquilibres du bilan : gaps de taux et de liquidité, visions statique, dynamique, stressée et combinée, horizons de survie.
Voir le module →LCR Insight Core
Liquidité à court terme : production du ratio, analyse de ses composantes, simulation à la maille du titre, multi-bridge entre arrêtés et reporting.
Voir le module →NSFR Insight Core
Stabilité du financement : calcul du ratio, analyse des ressources et besoins de financement stable, bridges entre arrêtés et reporting.
Voir le module →ALMM Insight Core
Suivi complémentaire de la liquidité : indicateurs additionnels, dont la Contractual Maturity Ladder, analyses et restitutions réglementaires, sur la même base que le LCR (ratio de liquidité à court terme) et le NSFR (ratio de financement stable).
Voir le module →Flow Insight Core
Moteur d'écoulement : cash flows contractuels et comportementaux, projection des intérêts et taux de cession interne (TCI), en vision contractuelle, centrale ou stressée.
Voir le module →Quant ALM Insight Core
Calibration des modèles comportementaux (DAV, épargne réglementée, remboursements anticipés, options clientèle) rendus dynamiques pour la simulation.
Voir le module →Solvency Insight Core
Fonds propres par niveau, RWA (actifs pondérés par les risques) de crédit, de marché et opérationnels, ratios face aux minima, ratio de levier et grands risques, stress, projection et reporting ; composantes ICAAP en perspective normative.
Voir le module →Kernel : le socle analytique
Orchestre les moteurs et les modules, relie calculs et analyses et assure la traçabilité des données, des hypothèses et des traitements.
Voir le module →ICAAP et ILAAP : des évaluations internes produites, expliquées et défendables.
RIALTO alimente les composantes des deux évaluations internes. ICAAP : IRRBB (risque de taux du portefeuille bancaire), projections stressées des métriques de capital, projection des ratios de solvabilité en perspective normative, stress et reverse stress tests. ILAAP : gaps, horizon de survie, stress de liquidité, projection stressée du LCR et du NSFR. Chaque chiffre reste tracé, chaque hypothèse documentée.
De la donnée brute à la décision défendable.
Une chaîne unique orchestrée par le Kernel. Les moteurs calculent, l'IA orchestre et explique : elle n'improvise jamais un chiffre.
Ingestion
Chaîne ETL intelligente ou fichiers plats, selon le choix de la banque : mapping validé par le métier, détection des données manquantes.
Calcul
Calculs financiers déterministes, versionnés et auditables, sur une source comptable commune.
Reporting
Rapports de pilotage et réglementaires, par juridiction (BCE, ACPR, NBB, CSSF, Bank Al-Maghrib, BCEAO, COBAC…), reliés à la date, au périmètre et aux hypothèses.
Analyse et simulation
Interrogez les résultats en langage naturel, décomposez les variations, simulez chocs, stress et reverse stress tests. Chaque chiffre reste tracé.
Du temps libéré, des analyses plus fines.
Des jours d'analyse en secondes
×1 000 : production, reporting, analyse et simulation, des jours ramenés à quelques secondes, une fois les données chargées et validées. Moins de préparation manuelle, plus de temps pour les arbitrages.
Des résultats mieux expliqués
Décomposer les variations, identifier les contributeurs et préparer des commentaires structurés pour les comités.
Des chaînes industrialisées, un risque opérationnel réduit
Les chaînes ALM et risques sont industrialisées : calculs reproductibles, hypothèses suivies, contrôles intégrés. Moins d'erreurs, de reprises et de traitements manuels : le risque opérationnel diminue.
Aucune boîte noire.
De la donnée brute au fichier livré, chaque étape conserve ses paramètres, son horodatage et ses résultats. Chaque opération identifiée, paramétrée et horodatée ; résultat reproductible à l'identique.
En savoir plusSécurité et souveraineté analytique.
Vos données, vos modèles et vos analyses dans un environnement que vous maîtrisez.
Héberger
IA et calculs déployables sur site, dans le cloud privé de la banque ou en hébergement RIALTO. Cloisonnement des couches, chiffrement et contrôle des échanges externes.
Gouverner
Accès selon les rôles, journalisation des actions, suivi des versions et des hypothèses, validation des traitements et suivi des vulnérabilités.
Faire évoluer
Modèles de la banque conservés, routines d'analyse configurables par les équipes. Transfert de compétences et réversibilité définis dans le projet.
Questions fréquentes
Voyez RIALTO raisonner sur vos chiffres.
Nous simulons une analyse complète avec vos types de données et le scénario de votre choix.