Rôle, entrées, sorties
Les gaps de liquidité, time bucket par time bucket.
Entrées
Écoulements en CRD ou en cash flowsScénarios de stressProduction nouvelle
GAP Insight Coremoteur déterministe
Sorties
Gaps de liquiditéHorizon de survieStress et remédiationMulti-devises, par entité et pour le groupeBridge et multi-bridge entre arrêtésAnalyseReporting de pilotage et personnalisé
Rôle
Analyser la position de liquidité de la banque par time bucket, en gap statique, gap dynamique et gap stressé, et en déduire l'horizon de survie sous stress de liquidité.
Entrées
- Écoulements en CRD ou en cash flows, fournis par la banque ou générés par Flow Insight Core
- Scénarios de stress
- Coussin de liquidité
- Production nouvelle, pour la vision dynamique
Sorties
- Gaps de liquidité par time bucket et par scénario
- Horizon de survie sous stress
- Durée de vie moyenne du bilan
- Bridge entre arrêtés, avec drill-down par poste
- Rapports de pilotage et rapports personnalisés
Analyse
- Profil de la position de liquidité et ses points de bascule
- Contrôle des gaps par rapport aux limites de la banque
- Explication de la variation entre deux arrêtés : vieillissement du stock, production à l'actif, production au passif
- Routines d'analyse préprogrammées et paramétrables
Accès conversationnel
Interroger les gaps en langage naturel.
Une demande en une phrase : RIALTO construit l'indicateur à partir des postes du bilan, le calcule par time bucket et le restitue en graphique, avec les données utilisées.
- Gaps statiques, dynamiques ou sous scénario, par devise et par entité
- Requêtes libres sur les données : ratios et indicateurs composés à la demande, dépôts / crédit par exemple
- Explication d'un gap ou d'une variation entre arrêtés, poste par poste
Je veux le ratio dépôts / crédit
RIALTO · Kernel
Ressources clientèle / Emplois clientèle, par time bucket.
Ressources clientèle / Emplois clientèle (%)
gaps_liquidite
Exemple illustratif · données fictives
Stress et remédiation
Du stress de fuite à l'horizon de survie cible.
- Stress rapide en conversation : une fuite décrite en une phrase (« fuite de 20 % des dépôts à vue à 1 an ») et les gaps sont recalculés aussitôt.
- Remédiation : après le stress, la banque fixe un horizon de survie cible. RIALTO répartit l'effort entre les postes retenus, dans les bornes fixées.
Configuration de stress
Des scénarios réutilisables.
- Choc par poste et par time bucket, en % ou en montant.
- Fuite ponctuelle ou cumulée.
- Vision statique ou dynamique.
- Scénarios nommés, enregistrés et rejoués en conversation.
Cible atteinteHorizon de survie du GAP · cible cumulé · scénario central · 159 évaluations
H0 de la configuration
0,6 mois
Objectif T
12,0 mois
Obtenu
12,0 mois
Écart
−0,03 j
Grille de remédiation · horizon 12,0 mois (bucket 9M-1Y)
GAP après remédiationGAP de la configuration
Poste
M0-M1
1M-3M
3M-6M
6M-9M
9M-1Y
4 postes choisis
fixé
fixé
–
–
–
3 postes à ajuster
→ proposé
→ proposé
→ proposé
→ proposé
→ proposé
ⓘ Comment ce chiffre a été trouvé ?
Exemple illustratif · données fictives
ILAAP
Contribution à l'ILAAP
Horizon de survie, stress et remédiation pour l'ILAAP (processus d'évaluation interne de l'adéquation de la liquidité).
Périmètre fonctionnel
Couverture métier et réglementaire.
Gaps de liquiditéVisions statique et dynamiqueScénarios de stressHorizon de survieStress rapide en conversationConfiguration de stressRemédiationBridge entre arrêtésDrill-down par posteDurée de vie moyenneRapports de pilotageRoutines d'analyseReverse stress testing
Time bucket
la position de liquidité, bucket par bucket
Stress
l'horizon de survie sous stress
Remédiation
les postes à faire varier pour atteindre un horizon cible
Poste
bridge et drill-down jusqu'au poste
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Nous simulons une analyse complète avec vos types de données et le scénario de votre choix.