Rôle, entrées, sorties
Produire, stresser et projeter le LCR.
Entrées
Cash flowsRéférentiels titres & contrepartiesProjection de bilan
LCR Insight Coremoteur déterministe
Sorties
Ratio LCRDrill-down jusqu'à la maille la plus fine (titre)Reverse stressSimulationILAAP et PFUMulti-devises, par entité et pour le groupeBridge et multi-bridge entre arrêtésAnalyseReporting réglementaire, de pilotage et personnalisé
Rôle
Calcul du LCR (ratio de liquidité à court terme), multi-devises et en consolidation groupe : ses composantes (HQLA, sorties, entrées), la variation du LCR entre deux arrêtés et sa trajectoire projetée.
Entrées
Cash flows, référentiels titres et contreparties, projection de bilan. Toutes les données sont classées dans une base LCR contrôlable, exportable, corrigeable et ré-importable.
Sorties
- Ratios par devise, par entité et pour le groupe
- Reporting réglementaire industrialisé
- Rapports de pilotage et rapports personnalisés
- Bridge et multi-bridge entre arrêtés, avec drill-down par composante jusqu'au titre
- Contrôles réglementaires du ratio et de ses plafonds
Analyse
- LCR à N jours (par exemple 35 jours)
- LCR d'une entité seule ou en contribution au groupe
- Explication chiffrée de la variation du ratio entre deux arrêtés
- Routines d'analyse préprogrammées et paramétrables
Stress et projection
Un choc en une phrase, sur le LCR à l'arrêté ou projeté.
- Stress rapide en conversation : un choc décrit en une phrase (« −20 % sur les dépôts de détail », « le titre FR… dégradé à A ») et le ratio est recalculé aussitôt.
- Projection du LCR : le ratio à chaque horizon, calculé à partir du bilan projeté (PMT) ou directement à partir des postes LCR projetés, avec un calcul auditable.
- Reverse stress testing : les scénarios qui conduisent au franchissement d'un seuil.
Configuration de stress
Des scénarios réutilisables.
- Assiette : l'arrêté ou la projection.
- Nature : idiosyncratique, systémique ou combinée.
- Choc sur un ou plusieurs postes, ou sur des titres.
- Choc en %, en montant ou en notation.
- Choc instantané, ou progressif d'un horizon à l'autre.
- Scénarios nommés, versionnés et rejoués en conversation.
Modifier un stress
Le scénario est enregistré, pas calculé. Pour obtenir le ratio, citez-le en conversation : « quel est le LCR sous le stress … ».
1Assiette
Le jeu de données sur lequel le stress est appliqué. Il détermine les postes adressables.
Spot (arrêté, 30 jours)Base LCR à l'arrêté · référentiel complet des codes, par devise et par entité.
ProjetéProjection du classeur aux horizons déclarés : choc sur les postes LCR ou sur le bilan projeté (PMT).
2Nature
Qualification du scénario, à des fins de classement et de restitution. Sans effet sur le calcul.
IdiosyncratiqueChoc propre à l'établissement : défaut de contrepartie, dégradation de notation, retrait des dépôts.
SystémiqueChoc de marché : dépréciation des HQLA, fermeture des marchés de refinancement.
CombinéChoc idiosyncratique et systémique simultanés.
3Granularité
Nombre de postes stressés · la contrainte est vérifiée à l'enregistrement.
SensibilitéUn seul poste est stressé.
ScénarioPlusieurs postes sont stressés conjointement, à l'actif comme au passif.
4Profil temporel
Propre à l'assiette projetée : le ratio réglementaire est un point dans le temps.
InstantanéUne amplitude unique, appliquée à chaque horizon.
ProgressifUne amplitude par horizon · un vecteur de stress, saisi ci-dessous.
5Postes stressés
Un choc par horizon, en %. Tapez-le dans la ligne du poste ; l'effacer retire le poste.
Postes LCRPoste LCR202620272028
HQLA4 postes stressés✓✓✓
Sorties1 poste stressé✓✓✓
Entrées1 poste stressé✓✓✓
6Nom du scénario
Libellé
Crise de la dette souveraine
Cité en conversation comme
crise_de_la_dette_souveraine · passera en version 4Récapitulatif
HQLA4 postes · 2026 → 2028
Sorties1 poste · 2026 → 2028
Entrées1 poste · 2026 → 2028
Prêt à enregistrer.AnnulerMettre à jour
Exemple illustratif · données fictives
Quel est le LCR projeté sous le stress
crise_de_la_dette_souveraine ?RIALTO · Kernel
Crise de la dette souveraine · stress systémique sur la trajectoire projetée, 6 postes choqués
- 2026 : 161.0 % → 141.3 % (−19.71 pt)
- 2027 : 162.6 % → 130.7 % (−31.86 pt)
- 2028 : 164.3 % → 131.9 % (−32.41 pt)
Trajectoire projetée · central et stresséCard↗
TableauGraphiqueCourbe ▾CopierPNG
Crise de la dette souveraine · TOTAL
Central (%)Stressé (%)
Stress · postes choquésCard↗
TableauGraphiqueCopierPNG
Crise de la dette souveraine · TOTAL · GROUPE · GROUPE
Poste
Section
Code
2026 (%)
2027 (%)
2028 (%)
Titres souverains et du secteur public
HQLA
HQLA_L1_PUBLIC
−10
−15
−15
Titres du secteur public
HQLA
HQLA_L2A_PUBLIC
−10
−15
−15
Covered bonds de très haute qualité
HQLA
HQLA_L1_EHQCB_COVERED
−5
−10
−10
Dépôts à l'institution centrale (réseau, art. 16)
HQLA
HQLA_L1_EHQCB_CENTRAL
−5
−10
−10
Dépôts de la clientèle financière
Sorties
OUT_FINANCIAL
15
25
25
Créances sur établissements financiers et banques centrales
Entrées
IN_FINANCIAL
−10
−20
−20
LCR projeté stressé · d'où vient le ratioCard↗
TableauGraphiqueCopierPNG
Crise de la dette souveraine · TOTAL · GROUPE · GROUPE · chaque terme se déplie sur ses postes LCR
Terme
2026
2027
2028
Coussin de liquidité (HQLA)
5 956 198 965
5 868 317 060
6 005 813 381
Total des sorties
8 048 015 989
8 335 286 602
8 514 171 205
Entrées retenues
3 833 808 817
3 846 592 190
3 959 491 641
Sorties nettes
4 214 207 171
4 488 694 412
4 554 679 563
Ratio LCR
141.34 %
130.74 %
131.86 %
Exemple illustratif · données fictives
ILAAP · PFU
Contribution à l'ILAAP et au PFU
Projection et stress des ratios pour l'ILAAP (processus d'évaluation interne de l'adéquation de la liquidité) et le PFU.
Périmètre fonctionnel
Ce que le module couvre.
Tableau de bord LCRBase LCR auditableStress rapide en conversationConfiguration de stressStress inverseProjection du NSFRBridge et multi-bridge entre arrêtésDrill-down jusqu'à la maille la plus fine (titre)Reporting réglementaire industrialiséRoutines d'analyse paramétrablesLCR à N joursContribution des entités au groupeMulti-devises
N jours
le LCR au-delà de 30 jours
T1…Tn
le LCR projeté horizon par horizon
Groupe
chaque entité, seule ou en contribution
ISIN
stress et drill-down jusqu'au titre
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