CSRBB Insight Core
Production et analyse du risque de spread de crédit du portefeuille bancaire : sensibilités EVE (valeur économique des fonds propres) et NII (marge nette d'intérêts) intégrant les variations de spreads de crédit, sur le portefeuille titres et les autres positions comptabilisées à la juste valeur.
Le risque de spread, calibré et expliqué.
Sensibilités EVE et NII intégrant les variations de spreads de crédit, sur le portefeuille titres et les autres positions comptabilisées à la juste valeur, périmètre défini conformément aux exigences réglementaires.
Chocs de spread calibrés sur le portefeuille de la banque, à la hausse et à la baisse, selon une méthodologie éprouvée et adaptable à celle de l'établissement.
Le module met à disposition plusieurs méthodologies de calibration, nativement implémentées dans la solution. Le client choisit celle qui correspond à son cadre, et le module s'adapte à toute autre méthodologie propre à l'établissement.
Contribution à l'ICAAP
Risque de spread de crédit du portefeuille bancaire, intégré à l'ICAAP (processus d'évaluation interne de l'adéquation du capital) et à ses stress.
Ce que le module couvre.
Des chocs calibrés sur votre portefeuille.
La calibration part de l'analyse du portefeuille titres. Les spreads sont décomposés selon la méthode choisie par l'utilisateur sur chaque segment porteur, et chaque poche reçoit un choc à la hausse comme à la baisse.
Le ΔEVE mesuré sous chaque choc.
Les chocs calibrés sont appliqués au périmètre CSRBB (risque de spread de crédit du portefeuille bancaire). RIALTO restitue le ΔEVE, sa décomposition actif / passif, son poids en CET1 (fonds propres de base de catégorie 1) et le détail par unité de calibration, à la hausse comme à la baisse.
Voyez RIALTO raisonner sur vos chiffres.
Nous simulons une analyse complète avec vos types de données et le scénario de votre choix.