Produire, stresser et projeter le NSFR.
Produire, stresser et projeter le NSFR (ratio de financement stable) : calcul du ratio et analyse du financement stable disponible (ASF) et du financement stable requis (RSF), pondérés selon leurs caractéristiques réglementaires, dont la maturité.
Positions de bilan et hors-bilan ; fonds propres, dérivés, opérations de financement sur titres ; projection de bilan ; attributs réglementaires (maturité, contrepartie, type de produit) ; référentiels titres et contreparties.
Ratio NSFR (ratio de financement stable) et son évolution historique, arrêté par arrêté, décomposition ASF / RSF par catégorie, bridges entre arrêtés, reporting réglementaire industrialisé et restitutions de pilotage.
Explication des évolutions du ratio, décomposition des contributeurs ASF et RSF, simulation d'une évolution de la structure de financement en conversation.
Contribution à l'ILAAP et au PFU
Projection et stress des ratios pour l'ILAAP (processus d'évaluation interne de l'adéquation de la liquidité) et le PFU.
Ce que le module couvre.
Évolution du ratio, arrêté par arrêté.
Ratio sur tous les arrêtés calculés d'une entité, avec les ASF et RSF correspondants.
Expliquer une variation du ratio, période par période.
Le bridge ASF / RSF décompose l'évolution sur plusieurs arrêtés consécutifs et nomme les contributeurs de chaque période. La réponse reste reliée aux encours et aux pondérations appliquées.
Configurer un stress NSFR
Choisissez l'assiette (le livre à l'arrêté ou une projection), la nature du choc (idiosyncratique, systémique ou combiné) et sa granularité (un poste ou un scénario complet). Le scénario est enregistré, puis interrogé en conversation, qui en recalcule le ratio avant et après choc.
Trajectoire du NSFR projeté.
Ratio projeté sur une grille d'arrêtés à partir de poids historiques, par scénario.
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