Neuf modules, une chaîne, un socle, pour l'ALM et les risques bancaires.
La banque choisit l'ensemble ou certains modules, avec un niveau d'entrée adapté à ses systèmes. Chaque module embarque son moteur de calcul, ses routines d'analyse et de simulation, et ses restitutions.
Les modules, un par un.
Sept moteurs de métriques, deux moteurs amont et le socle Kernel. Cliquez sur un module pour son rôle, ses entrées, ses sorties et un exemple en conversation.
IRRBB Insight Core
Risque de taux du portefeuille bancaire : EVE (valeur économique des fonds propres), NII (marge nette d'intérêts) et sensibilités ; scénarios, analyse des contributions, bridges et reporting ITS.
Voir le module →CSRBB Insight Core
Risque de spread de crédit du portefeuille bancaire : calibration des chocs, sensibilités EVE et NII sous variations de spreads, explication et reporting.
Voir le module →GAP Insight Core
Échéanciers et déséquilibres du bilan : gaps de taux et de liquidité, visions statique, dynamique, stressée et combinée, horizons de survie.
Voir le module →LCR Insight Core
Liquidité à court terme : production du ratio, analyse de ses composantes, simulation à la maille du titre, multi-bridge entre arrêtés et reporting.
Voir le module →NSFR Insight Core
Stabilité du financement : calcul du ratio, analyse des ressources et besoins de financement stable, bridges entre arrêtés et reporting.
Voir le module →ALMM Insight Core
Suivi complémentaire de la liquidité : indicateurs additionnels, dont la Contractual Maturity Ladder, analyses et restitutions réglementaires, sur la même base que le LCR (ratio de liquidité à court terme) et le NSFR (ratio de financement stable).
Voir le module →Flow Insight Core
Moteur d'écoulement : cash flows contractuels et comportementaux, projection des intérêts et taux de cession interne (TCI), en vision contractuelle, centrale ou stressée.
Voir le module →Quant ALM Insight Core
Calibration des modèles comportementaux (DAV, épargne réglementée, remboursements anticipés, options clientèle) rendus dynamiques pour la simulation.
Voir le module →Solvency Insight Core
Solvabilité : fonds propres par niveau, RWA (actifs pondérés par les risques) de crédit, de marché et opérationnels, ratios face aux minima réglementaires, ratio de levier et grands risques, stress, projection et reporting.
Voir le module →Kernel : le socle analytique
Orchestre les moteurs et les modules, relie calculs et analyses et assure la traçabilité des données, des hypothèses et des traitements.
Voir le module →ICAAP et ILAAP : des évaluations internes produites, expliquées et défendables.
RIALTO alimente les composantes des deux évaluations internes. ICAAP (processus d'évaluation interne de l'adéquation du capital) : IRRBB (risque de taux du portefeuille bancaire), projections stressées des métriques de capital, projection des ratios de solvabilité en perspective normative, stress et reverse stress tests. ILAAP (processus d'évaluation interne de l'adéquation de la liquidité) : gaps, horizon de survie, stress de liquidité, projection stressée du LCR et du NSFR. Chaque chiffre reste tracé, chaque hypothèse documentée.
Une source commune.
Une source comptable commune, enrichie des données de gestion, alimente toutes les métriques : périmètres et contrôles cohérents entre gaps, LCR, NSFR, ALMM (outils de suivi de la liquidité) et IRRBB, traçabilité jusqu'à la donnée source.
Solvabilité et risques.
Fonds propres, RWA de crédit, de marché et opérationnels, ratio de levier et grands risques, sur la même architecture. D'autres domaines de la finance sont envisagés ensuite.
Voyez RIALTO raisonner sur vos chiffres.
Nous simulons une analyse complète avec vos types de données et le scénario de votre choix.