Solvency Insight CoreSolvabilité et risques de crédit, de marché et opérationnel
Les ratios de solvabilité, des fonds propres aux risques pondérés, le ratio de levier et les grands risques : analyse, stress, projection et reporting réglementaire industrialisé.
Rôle, entrées, sorties
Produire, stresser et projeter la solvabilité.
Entrées
Expositions et contrepartiesFonds propresPositions de marchéProjection de bilan
Solvency Insight Coremoteur déterministe
Sorties
Ratios CET1, Tier 1 et totalRWA crédit, marché et opérationnelRatio de levier et grands risquesDrill-down jusqu'à la maille la plus fineReverse stressSimulationICAAPMulti-devises, par entité et pour le groupeBridge et multi-bridge entre arrêtésAnalyseReporting réglementaire, de pilotage et personnalisé
Rôle
Produire et analyser la solvabilité de la banque : les fonds propres par niveau, dont le CET1 (fonds propres de base de catégorie 1), les RWA (actifs pondérés par les risques) de crédit, de marché et opérationnels, les ratios de solvabilité face aux minima réglementaires et au pilier 2, le ratio de levier et les grands risques, le reporting COREP (reporting prudentiel commun), leur évolution entre arrêtés et leur trajectoire projetée pour le capital planning.
Entrées
- Expositions, contreparties, notations, garanties et sûretés
- Fonds propres
- Positions de marché
- Indicateur d'activité, pour le risque opérationnel
- Projection de bilan
Sorties
- Ratios CET1, Tier 1 et total, avec la marge au-dessus des minima
- Ratio de levier et grands risques
- RWA (actifs pondérés par les risques) par risque et par classe d'exposition
- Reporting réglementaire industrialisé
- Rapport de pilotage
- Bridge et multi-bridge entre arrêtés, avec drill-down jusqu'à l'exposition
- Contrôles des données et des fonds propres
Analyse
- Composition des RWA et densité par classe d'exposition
- Principales contreparties et grands risques
- Effet des garanties et des sûretés
- Explication chiffrée de la variation entre deux arrêtés : fonds propres, crédit, opérationnel, marché
- Routines d'analyse préprogrammées et paramétrables
Stress et projection
Un stress, en texte ou par configuration.
- En texte : le choc est décrit en une phrase (« −15 % sur la valeur de l'immobilier résidentiel », « défaut de la contrepartie X »).
- Par configuration : le scénario est paramétré dans l'écran de stress, choc par choc.
- Projection de la solvabilité : les ratios à chaque horizon du plan, avec un calcul auditable.
- Reverse stress testing : les scénarios qui conduisent au franchissement d'un seuil, ou d'un horizon de survie cible.
Configuration de stress
Des scénarios réutilisables.
- Assiette : l'arrêté ou la projection.
- Nature : idiosyncratique, systémique ou combinée.
- Choc sur les fonds propres, les expositions, les notations, les défauts, les sûretés, les garanties, les positions de marché ou l'indicateur d'activité.
- Ciblage par zone, pays, notation ou secteur.
Composantes ICAAP
Projection des ratios en perspective normative sur l'horizon du plan, stress et reverse stress tests, analyse des écarts.
Exemple
Plusieurs chocs, une seule question.
RIALTO applique les chocs, recalcule RWA et ratios, et détaille l'effet de chacun.
- Tableau de bord solvabilité : fonds propres, RWA et ratios face aux minima
- Bridge et multi-bridge entre arrêtés, avec drill-down jusqu'à l'exposition
- Routines d'analyse préprogrammées et paramétrables
Quels sont les ratios de solvabilité si les expositions sur les entreprises françaises augmentent de 10 % et si l'immobilier résidentiel baisse de 15 % ?
RIALTO · Kernel
Résultat du stress CET1 : 16,82 % → 15,87 % (−0,95 pt) · RWA total : 5 924,3 M → 6 278,4 M
Résultat du stressCard↗
CopierPNG
Dashboard
Indicateur
Avant
Après
Écart
Ratio CET1
16,82 %
15,87 %
−0,95 pt
Ratio Tier 1
18,88 %
17,82 %
−1,06 pt
Ratio de solvabilité total
21,24 %
20,05 %
−1,20 pt
RWA total
5 924,3 M
6 278,4 M
+354,1 M
Exigence de fonds propres (8 % des RWA)
473,9 M
502,3 M
+28,3 M
Choc 1 — Variation des encours — Entreprises · pays : FR Variation de l'encours brut déclaré : valeur comptable, engagement hors bilan, valeur de marché d'un dérivé. Choc : +10 % · 313 expositions
Choc 1 — Variation des encours — Entreprises · pays : FRCard↗
CopierPNG
Dashboard
Indicateur⇅
Avant⇅
Après⇅
Écart⇅
Encours déclaré
3 399,3 M
3 739,2 M
+339,9 M
EAD
2 735,4 M
3 009,0 M
+273,5 M
RWA
2 268,5 M
2 505,2 M
+236,7 M
Ratio CET1
16,82 %
16,17 %
−0,65 pt
Choc 2 — Valeur des biens immobiliers — Immobilier résidentiel Valeur des biens immobiliers derrière les prêts : l'ETV et la part couverte bougent. Choc : −15 % · 6 265 biens
Choc 2 — Valeur des biens immobiliers — Immobilier résidentielCard↗
CopierPNG
Dashboard
Indicateur⇅
Avant⇅
Après⇅
Écart⇅
Valeur des biens
4 762,0 M
4 047,7 M
−714,3 M
EAD
2 502,5 M
2 502,5 M
0,0 M
RWA
680,9 M
798,3 M
+117,4 M
Ratio CET1
16,17 %
15,87 %
−0,30 pt
Exemple illustratif · données fictives
ICAAP
Contribution à l'ICAAP
Projection des ratios en perspective normative, stress et reverse stress tests pour l'ICAAP (processus d'évaluation interne de l'adéquation du capital).
Périmètre fonctionnel
Ce que le module couvre.
Tableau de bord solvabilitéFonds propres par niveauRWA crédit, marché et opérationnelRatios CET1, Tier 1 et totalRatio de levierGrands risquesStress rapide en conversationConfiguration de stressProjection de la solvabilitéBridge et multi-bridge entre arrêtésDrill-down jusqu'à l'expositionReporting réglementaire industrialiséRapport de pilotageRoutines d'analyse paramétrablesContrôlesReporting COREPCapital planningPilier 2 et perspective normative
3 risques
crédit, marché et opérationnel
Stress
les ratios recalculés sous choc
T1…Tn
les ratios projetés horizon par horizon
Exposition
bridge et drill-down jusqu'à l'exposition
Voyez RIALTO raisonner sur vos chiffres.
Nous simulons une analyse complète avec vos types de données et le scénario de votre choix.