Flow Insight Core
Le moteur de projection du bilan de RIALTO. Contrat par contrat, il calcule les écoulements de capital, les intérêts et le taux de cession interne (TCI), selon les échéances contractuelles, les comportements clients et les hypothèses de production nouvelle. En vision statique, à bilan constant ou dynamique, ses projections alimentent les analyses de taux, de liquidité et de marge, sur les périmètres propres à chacune.
Le moteur d'écoulement : cash flows, intérêts et taux de cession interne sous une même gouvernance.
Projeter le bilan, contrat par contrat, sur un socle commun à toutes les analyses ALM.
À partir du bilan à l’arrêté, Flow Insight Core génère les écoulements de chaque contrat : échéances contractuelles ou centrales en situation courante, prise en compte des comportements clients (dépôts à vue, remboursements anticipés…), puis application des stress retenus.
Le bilan est projeté en vision statique, constante ou dynamique, avec les hypothèses de renouvellement ou de production nouvelle associées. Cette projection détermine les flux de capital et d’intérêts, le TCI actuariel et la marge commerciale à la maille contrat. Les mesures de taux, de liquidité et de marge reposent ainsi sur une même base : les résultats se réconcilient entre modules et restent traçables jusqu’aux hypothèses qui les ont produits.
Les données contractuelles de la banque, au bilan et hors bilan, et les lois comportementales calibrées par Quant ALM ou fournies par les équipes modèles.
Ce socle est complété par les hypothèses de production nouvelle, à bilan constant ou selon le budget, les courbes de référence pour les taux variables, le TCI et l’actualisation, ainsi que les scénarios de chocs de taux et de stress de liquidité.
Une restitution détaillée par contrat : capital restant dû, flux de capital et d’intérêts, encours, TCI et marge commerciale, en vision contractuelle, centrale ou stressée.
L’agrégation de ces résultats permet de calculer les gaps de liquidité, de taux, de change et d’indice, ainsi que l’EVE (valeur économique des fonds propres) et la NII (marge nette d’intérêts) sous chocs de taux. Ces résultats alimentent directement les modules IRRBB, GAP, LCR et ALMM.
Flow Insight Core s’intègre au dispositif ALM de la banque : il génère les écoulements à partir des contrats, ou RIALTO exploite ceux que l’établissement produit déjà.
Dans les deux cas, la banque conserve la maîtrise de ses hypothèses, au plus près de ses produits, de ses données et des comportements observés de ses clients.
Rapide, exact, reproductible.
Un moteur bâti sur les technologies et méthodes de calcul les plus récentes, pour traiter de très gros volumes de contrats en entrée.
Mêmes données, mêmes paramètres, mêmes chiffres, au dernier chiffre près.
Chaque indicateur se retrace jusqu'au flux qui le compose.
Ce que le module couvre.
Bilan et hors bilan, dérivés compris. Taux fixes, variables, mixtes, multi-taux et indexés sur l’inflation.
Amortissements contractuels et comportements clients : dépôts à vue, épargne, remboursements anticipés et tirages…
Bilan statique, constant ou dynamique. Production nouvelle selon les hypothèses de renouvellement ou le budget de la banque.
Chocs de taux réglementaires ou personnalisés et scénarios de stress de liquidité.
Gaps de liquidité, de taux, de change et d’indice. TCI actuariel et marge commerciale par contrat.
Couverture multi-devises et multi-entités, sur une grille d’échéances paramétrable. Hypothèses versionnées et résultats détaillés jusqu’au contrat.
Une demande, toutes les visions du bilan.
Décrivez votre scénario en langage naturel : Flow Insight Core lance le calcul en combinant comportements clients, production nouvelle, chocs de taux et stress de liquidité, sur la grille d’échéances de votre choix.
Chaque réponse précise les hypothèses retenues. Les flux calculés alimentent directement IRRBB, GAP, LCR et ALMM.
Voyez RIALTO raisonner sur vos chiffres.
Nous simulons une analyse complète avec vos types de données et le scénario de votre choix.