IRRBB Insight Core
Production, analyse, stress et simulation du risque de taux du portefeuille bancaire : EVE (valeur économique des fonds propres), MNI (marge nette d'intérêts), VAN, duration, gaps de taux, sensibilités par échéancier, ventilations par poste et par sphère.
Le risque de taux du portefeuille bancaire (IRRBB), de la donnée au comité.
Production et analyse du risque de taux du portefeuille bancaire : EVE (valeur économique des fonds propres), NII (marge nette d'intérêts), VAN, duration, gaps de taux, sensibilités par échéancier, ventilations par poste et par sphère.
Cash flows de base et choqués (fournis par la banque ou générés par Flow Insight Core), courbes de taux, scénarios de chocs réglementaires et internes, production nouvelle pour la NII dynamique.
Métriques et sensibilités, bridges entre arrêtés (effets taux, volume, temps), reportings réglementaires (ITS IRRBB) et de pilotage interne, suivi RAF avec alertes de seuils, et dialogue avec les données et les métriques, en langage naturel.
Explication des variations, décomposition des contributeurs, routines d'analyse natives ou paramétrables par l'utilisateur, commentaires prêts pour les comités, interrogation en langage naturel.
Contribution à l'ICAAP et à l'ILAAP.
Risque de taux et de spread du portefeuille bancaire, intégrés à l'ICAAP (processus d'évaluation interne de l'adéquation du capital) et à ses stress.
Ce que le module couvre.
La sensibilité EVE, scénario par scénario.
Dans le chat IRRBB (risque de taux du portefeuille bancaire), l'expert demande la sensibilité EVE de la Banque A sous les six scénarios réglementaires. RIALTO rédige la synthèse, identifie le pire choc et joint, pour chaque scénario, un graphique par échéancier dans un volet dépliable.
- Pire choc : déplacement parallèle vers le haut, −478,2 M€, soit −12,47 % des fonds propres Tier 1, sous le seuil de −15 %
- Six scénarios, un volet par scénario : sensibilité globale, intérêt et principal sur 13 tranches
- Décomposition intérêt / principal, bascule tableau ou graphique, export PNG ou dashboard
SENSI EVE Globale par scénario (13 tranches) :
- Aplatissement de la courbe : −23,418,377 (−0,61% du Tier 1)
- Baisse des taux courts : +164,092,540 (+4,28% du Tier 1)
- Hausse des taux courts : −156,911,208 (−4,09% du Tier 1)
- Déplacement parallèle vers le bas : +420,377,655 (+10,96% du Tier 1)
- Déplacement parallèle vers le haut : −478,206,319 (−12,47% du Tier 1)
- Pentification de la courbe : −58,241,906 (−1,52% du Tier 1)
- Pire choc : Déplacement parallèle vers le haut (−478,206,319)
- Sous le seuil d'alerte : sensibilité la plus défavorable −12,47% du Tier 1 (seuil −15%)
Voyez RIALTO raisonner sur vos chiffres.
Nous simulons une analyse complète avec vos types de données et le scénario de votre choix.